Estratégias de negociação de spread de futuros gratuitos - Calendário espalhado.
Publicamos os futuros gratuitos espalhados por estratégias de negociação sazonal a cada mês. Cada estratégia de negociação inclui gráfico atual (atualizado diariamente), backtest incluindo resultados para cada ano histórico e também retorno absoluto cumulativo.
Para uma análise mais aprofundada, você pode usar outras ferramentas analíticas interessantes, apenas inscreva-se. Por exemplo: continuação ou gráficos empilhados (mostra mínimos históricos / máximos), curvas diretas (mostra atraso ou cantango), correlações (padrões sazonais ou spread atual vs história), gráficos históricos e muito mais.
Futures Spread Strategy Para abril de 2016 - Comprar SMN16-SMV16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
95% Ganhe nos últimos 20 anos Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes em mais de 90% Possibilidade de entrada em suporte e usam uma pequena perda de perdas históricos. O ano atual está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para lucro.
Futures Spread Strategy Para março de 2016 - Comprar LCZ16-LCV16.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
87% Vitam nos últimos 15 anos Correlação dos padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 80% na janela sazonal Nível de Apoio forte para colocar a perda de parada Baixo histórico - O ano atual está se movendo em níveis históricos. com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito tempo para que a sazonalidade funcione. Possibilidade de lucrar mais cedo.
Estratégia de propagação de futuros para fevereiro de 2016 - Comprar CLV16-CLF17.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
80% ganha nos últimos 15 anos Correção de padrões estacionários elevados de RRR - Todos os padrões de até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes. O ano atual está se movendo em torno de mínimos históricos com espaço agradável para obter lucro. Insira o forte nível de suporte.
Futures Spread Strategy Para dezembro, 2015 - Comprar HOF16-HOG16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
93% Ganhe nos últimos 15 anos, alta correlação de padrões temporários RRR em 90% Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes. Últimos históricos - O ano atual está se movendo em mínimos históricos.
Futures Spread Strategy Para novembro de 2015 - Compre LCV16-LCQ16.
Este spread combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Ganhe nos últimos 15 anos Correlação dos padrões sazonais - Todos os padrões até 20 anos têm movimento e correlação semelhantes, mais de 95% na janela sazonal Nível de Suporte forte para colocar a perda de parada Perdas estreitas espalhadas com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito de tempo para a sazonalidade para entrar. Possibilidade de obter lucros anteriormente.
Futures Spread Strategy Para outubro de 2015 - Compre SMZ15-SMF16.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Ganhe nos últimos 20 anos Todos os padrões sazonais até 30 anos têm movimento e correlação semelhantes Possíveis a entrada no suporte e usam uma pequena parada-perda Períodos mais próximos com volatilidade mais baixa esperada.
Futures Spread Strategy Para setembro de 2015 - Compre KCH16-KCZ15.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
100% Vitória nos últimos 15 anos O stoploss pode ser colocado sob um nível de suporte local. Forte correlação de padrões sazonais na janela de negociação Pernas mais próximas com volatilidade mais baixa esperada Janela sazonal longa - Muito tempo para a sazonalidade para chutar. Possibilidade de obter lucro mais cedo.
Futures Spread Strategy Para agosto, 2015 - Comprar GOX15-GOZ15.
Este spread de futuros combina várias condições para criar uma boa oportunidade comercial.
95% Vitam nos últimos 20 anos Correlação dos padrões sazonais acima de 91% Movimentos de propagação em uma faixa estreita Possibilidade de entrada em suporte e uso de uma pequena parada Perda de margem de margem As margens estreitas se espalham com volatilidade mais baixa esperada.
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O risco de perda nas commodities de negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira. O alto grau de alavancagem que muitas vezes é obtido na negociação de commodities também pode funcionar contra você. O uso de alavancagem pode levar a grandes perdas e ganhos. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva.
Calendário de negociação de dispersões em mercados de grãos.
O comércio de futuros de cereais pode ser uma experiência tentadora para comerciantes novos e experientes. Existem muitos fatores que podem afetar a ação de preços que são imprevisíveis e têm pouco a ser devido com fatores de mercado fundamentais ou técnicos. A volatilidade nos mercados devido à atividade dos hedge funds e dos fundos do índice, bem como as flutuações diárias nas moedas mundiais podem ter um impacto importante na ação de preços. (Para obter informações básicas sobre o comércio de futuros de grãos, leia Grow Your Finances In The Grain Markets).
Os mercados espalhados, por outro lado, raramente são afetados pela ação nos mercados mundiais de moeda e geralmente são mais verdadeiros aos fatores fundamentais do mercado. Um enorme movimento, para cima ou para baixo, devido a fatores externos do mercado provavelmente afetará a ação de um spread muito pouco em relação ao preço de futuros definitivo. É por isso que muitos comerciantes de grãos preferem trocar spreads ao invés de negociar contratos de futuros definitivos. Vamos dar uma olhada no calendário espalhado em particular para mostrar o porquê investidores se reúnem para esses campos. (Para realmente entender opções e futuros, confira nossos tutoriais sobre Fundamentos de opções e Futuros Fundamentos).
Os comerciantes que participam deste comércio de propagação muito pouco sobre o preço do mercado de futuros e apenas se preocupam com o relacionamento espalhado. Na maioria dos casos, o dinheiro será perdido em uma perna da propagação, mas feito em outra perna da propagação. Em um spread bem-sucedido, os ganhos em uma perna, obviamente, superam as perdas sofridas na perna perdida. Isso às vezes é um conceito muito difícil para os novos comerciantes entenderem.
Existem dois tipos básicos de spreads relevantes aqui:
O tipo que você escolher para iniciar dependerá de vários fatores - que são descritos abaixo. (Para obter mais informações sobre este tipo de estratégia de investimento, leia Lápis em lucros em qualquer mercado com uma propagação do calendário.)
Oferta e procura.
Spreads não negociarão além do custo do carry completo, geralmente. Por exemplo, o custo de armazenar, segurar e pagar juros em um alqueireiro de milho por um mês é de cerca de 6,5 centavos. Uma vez que este é o custo total exigido, o spread entre julho e dezembro, o milho não deve passar passado -39 centavos (6,5 centavos x 6 meses = 39 centavos). Se um spread de milho de julho / dezembro estiver em -39, ele seria citado como sendo "39 abaixo", o que significa que julho é 39 - em dezembro.
Na maioria dos casos, os spreads só serão negociados com o transporte total se houver um amplo suprimento físico da mercadoria fornecida. Em contrapartida, os spreads irão, muitas vezes, trocar em um inverso se houver pouca oferta de mercadoria. Isso significaria que os meses contratados próximos negociariam acima dos meses diferidos para racionar a demanda e manter suprimentos aceitáveis. Este cenário ocorreu muitas vezes ao longo dos anos nos mercados de milho, soja e trigo. (Saiba como interpretar a oferta e a demanda de relatórios do USDA em relatórios de produção de colheita).
O que a relação tem sido historicamente? Olhe nos últimos 15 anos e veja onde o spread foi sazonal e em situações com fundamentos semelhantes. A maioria dos corretores conhecedores poderão fornecer gráficos históricos espalhados.
Use esta informação para determinar qual tipo de propagação iniciar. Se um spread geralmente se move mais alto através de um determinado período de tempo sazonal, os comerciantes devem estar mais dispostos a iniciar uma propagação de touro. Se um spread tende a se mover de forma mais baixa, os comerciantes devem estar mais dispostos a iniciar uma propagação do urso. (Saiba mais sobre medir as mudanças do mercado em Digging In Deep Into Bull and Bear Markets).
Todos os fatores envolvendo oferta e demanda afetarão os mercados espalhados. Um comerciante de boa propagação monitorará constantemente, desde o potencial de produção até as exportações ou até mesmo as linhas de tendência. Esta combinação de análise fundamental e técnica ajuda a espalhar os comerciantes para entender o que está dirigindo o relacionamento espalhado dado, e decidir qual propagação para o comércio e como trocá-lo.
Calendário espalhado.
O spread do calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque subjacente, os mesmos preços de exercício, mas diferentes meses de vencimento. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as peças. Também conhecido como propagação do tempo ou espalhamento horizontal.
Call Calendar Spread.
Usando chamadas, a estratégia de propagação do calendário pode ser configurada através da compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas quase monetárias em dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício .
A idéia por trás da propagação do calendário é vender tempo, razão pela qual os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O comerciante de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do mês próximo para que eles expiram sem valor. Como a decadência do tempo das opções do mês próximo é mais rápida do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retém grande parte do seu valor. O comerciante de opções pode então possuir as chamadas de prazo mais longo por menos ou escrever mais chamadas e repetir o processo.
Bull Calendar Spread.
Se o comerciante de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de conduzir a longa chamada gratuitamente, ele está implementando a estratégia de spread do calendário de toros.
Calendário neutro espalhado.
Se o comerciante de opções é neutro na segurança subjacente e está vendendo as chamadas do mês próximo, principalmente para ganhar com a deterioração do tempo, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário neutro.
Coloque a propagação do calendário.
O spread do calendário também pode ser implementado usando opções de colocação.
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Comprar Straddles em ganhos.
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Spreads básicos.
Estratégias de opções.
Opções Estratégia Finder.
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Futurário Calendário espalhado.
Calendário do Futuro - Definição.
Futures Calendar Spread são spreads de futuros que são simultaneamente contratos de futuros longos e curtos de diferentes meses de entrega.
Futures Calendar Spread - Introdução.
Qual é a propagação do calendário futuro?
Calendários Futuros As estratégias são quaisquer estratégias de futuros consistentes em contratos de futuros de diferentes meses de vencimento no mesmo subjacente em uma única posição. Futures Calendar Spreads são projetados para lucrar com a diferença na taxa de movimento entre contratos de futuros de curto prazo e contratos de futuros de longo prazo e, portanto, são posições muito menos voláteis do que posições de futuros definitivas.
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Como Futures Calendar Spreads Beneficio?
Em vez de serem especulações diretas no preço do ativo subjacente, os spreads do calendário de futuros realmente especulam sobre a relação de preço entre os contratos de futuros a curto e longo prazos. Em vez de beneficiar apenas quando o preço do activo subjacente se move em uma única direção, os spreads do calendário de futuros podem lucrar com até cinco cenários diferentes através dos vários movimentos de preços relativos entre contratos de futuros a curto e longo prazos.
Vantagens do Futures Calendar Spreads.
Futures Calendar Spreads tem as seguintes vantagens em relação a posições abertas de futuros:
Os spreads do calendário de futuros exigem uma margem muito menor do que as posições definitivas devido ao fato de que o movimento em um contrato futuro é coberto por um contra-movimento em outro contrato de futuros, resultando em uma volatilidade geral muito menor. A menor margem leva não só ao maior retorno do capital, mas também permite a participação de comerciantes de futuros com pequenas contas.
Devido ao contramovimento nos contratos de futuros envolvidos, a volatilidade da posição geral é muito menor e são menos propensos a mudar em grandes quantidades, mesmo quando o preço dos contratos de futuros subitamente surge em uma direção. Isso leva a um comércio mais seguro e mais tempo de reação se os fundamentos da mudança de mercado de repente.
À medida que os spreads do calendário de futuros podem lucrar com mais do que apenas movimentos no preço do ativo subjacente, os spreads do calendário de futuros de negociação podem ser mais gratificantes para os comerciantes de futuros da Skilfull, pois não são meras chances de realizar especulações no movimento direcional único no preço do subjacente de ativos.
Como os Calendários Futuros podem ser Negociados.
Os spreads do calendário de futuros podem ser negociados a longo prazo, mantendo até o vencimento dos contratos de futuros de curto prazo ou longo prazo, ou mesmo daytraded em ativos mais voláteis. A relação de preços de contratos de futuros a curto e longo prazos pode mudar várias vezes em um dia tornando-o extremamente gratificante para comerciantes tecnológicos inteligentes.
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