Negociação de estatísticas forex

Estatísticas diárias Forex.

As estatísticas diárias da forex descritas abaixo ajudam os comerciantes a gerenciar seus riscos, entendem como várias moedas estão relacionadas, e quanto os diferentes pares de divisas se movem ao longo de vários prazos. As estatísticas ou os indicadores fornecidos nesta página incluem:

Um calendário econômico para manter os comerciantes informados sobre os principais anúncios econômicos agendados. Se for comercializado no dia, feche todas as posições antes de um anúncio de notícias importante estar agendado. Apenas comece a negociar novamente depois que a notícia foi lançada. Se negociação de swing, fique atento aos principais anúncios de notícias econômicas. Se a sua perda de parada for muito próxima do preço atual mesmo antes de um grande anúncio de notícias, e talvez deseje considerar o fechamento dessa posição, porque lançamentos de dados importantes podem causar saltos / despejos de preços grandes, tornando as perdas de parada ineficazes (o seu comércio está fechado em um preço muito pior do que o preço da perda da parada). Taxas de juros atuais em várias zonas é útil quando se toma posições de longo prazo que serão sujeitas a rolagem a cada noite. Rollover é quando você é debitado ou creditado a taxa de juros diferencial das duas moedas contidas em um par forex. Por exemplo, se você comprar o NZD / USD, você efetivamente comprou o NZD e vendeu o USD. Se a taxa de juros NZD for maior, você receberá um pequeno pagamento de juros em sua conta às 5:00 da manhã por dia. Se você cortar o NZD / USD, você vendeu o NZD e comprou o USD. Nesse caso, se a taxa de juros do USD for menor do que a taxa de juros NZD, será cobrado o diferencial da taxa de juros a cada 5 horas. As estatísticas de correlação de Forex mostram como um par de moedas se relaciona com os movimentos de outro. Por exemplo, um par pode se mover de uma maneira quase idêntica para outra. Neste caso, escolha um que você goste do melhor e troque-o. Tomando o seu tamanho de posição total, ambas as moedas dobram seu risco (ou recompensa), porque se você ganhar ou perder em um, provavelmente terá o mesmo resultado no outro. Os pares de moeda também podem se mover em direções opostas, o que também é algo a ser observado. Veja Como usar as estatísticas de correlação Forex para obter um esboço mais completo de como usar dados de correlação forex. As estatísticas de volatilidade Forex mostram o quanto um par se move, em média, em vários intervalos de tempo. Isso pode ajudar a avaliar quanto tempo ele pode levar o preço para atingir um objetivo de preço, pode ajudar a definir a perda de níveis de perda / alvo, e verificar a volatilidade ao longo do tempo pode mostrar se a oportunidade está aumentando ou diminuindo. Quando um par forex está se movendo muito, os comerciantes mais experientes acham mais fácil entrar e sair para lucros mais rápidos. Quando há pouca volatilidade, há menos movimentos de preços valiosos para participar e a propagação / comissões serão mais facilmente consumadas em quaisquer lucros que sejam feitos. Para obter mais informações sobre a interpretação da volatilidade forex, consulte Como usar as estatísticas de volatilidade Forex. O Pip Calculator mostra o quanto um pip vale, com base no par que você está negociando. Cada moeda vale uma quantia diferente em relação a outras moedas. A quantidade de lucro / perda gerada por cada pip de movimento é determinada pelo par de moedas que você está negociando. O valor do Pip também é afetado por qual moeda sua conta está.

Encontre estas ferramentas de forex e estatísticas abaixo.

Calendário econômico.

Taxas de juros atuais nos principais mercados.

ESTATÍSTICAS DE CORRELAÇÃO E VOLATILIDADE ACTUALMENTE NÃO DISPONÍVEIS. TRABALHANDO TRAZER PARA TRÁS.

Entretanto, uma fonte de dados alternativa foi fornecida.

Estatísticas Diárias Forex & # 8211; Correlações Forex.

Estatísticas Diárias Forex & # 8211; Volatilidade Forex.

Pip calculadora de valor.

A calculadora mostra muitas moedas diferentes, o que lhe dá uma boa idéia de vários valores de pip.

Tenha em mente que, se você tiver uma conta em USD e o USD for a segunda moeda no par (ou seja, EUR / USD, GBP / USD, XXX / USD e # 8230;), o valor do pip é de US $ 0,10 por 1000 (lote micro) negociado .

Para certos pares de moedas, o valor do pip é tão pequeno que você ganhou não pode vê-lo (mostra $ 0.00) se estiver procurando por um lote micro. Se isso acontecer, ajuste o tamanho do comércio para 10 000 ou superior e, em seguida, divida o resultado em 10 para obter o valor da microplaqueta de micro lotes.

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Como esses comerciantes forex são selecionados?

O que são apresentados nestes gráficos?

A direção (porcentagem de trades longo vs. curto) A lucratividade (porcentagem de negócios lucrativos versus não lucrativos) Duração média para todos os negócios lucrativos e não lucrativos colocados por cada grupo. Média de Lucro / Perda por unidade em pips.

O que posso descobrir nessas tabelas?

Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação do desempenho futuro.

& # 169; 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. "OANDA", "fxTrade" e a família de marcas registradas da OANDA são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários.

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FOREX ROBOTS.

FOREX ROBÔS E ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO.

DEVE LER & # 8211; Como as estatísticas podem ajudar na negociação.

A estatística é um corpo matemático que pertence à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Soa familiar? Ele deve, porque isso é sobre o mercado Forex. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas, no entanto, previsível sob certas condições. O que é verdadeiro para a imagem de longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e, geralmente, é assim que são as coisas. A estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar Forex. Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais os princípios que sempre devem ter em mente durante a negociação.

1. Os movimentos globais do mercado não podem ser previstos, mas em determinadas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, e isso é como os lucros são feitos. É claro que 95% dos comerciantes perdem seu dinheiro, mas isso acontece apenas porque eles não têm idéia do que é realmente o comércio. O comércio é estatística.

& # 8220; Hoje, o EURUSD subirá & # 8221; & # 8211; Esta é uma declaração fundamental errada, sob quaisquer circunstâncias.

& # 8220; EURUSD é provável que venha hoje e # 8221; & # 8211; Esta é a declaração correta. No Forex, não estamos lidando com certezas, só lidamos com probabilidades.

2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria feito lucros com o mercado forex. Mas, felizmente, o comércio não é jogo e a história tende a se repetir. O passado não repete, mas alguns aspectos dele repetem uma e outra vez. É para nós para identificá-los.

3. Qualquer sistema pode ser lucrativo por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável por um ou dois dias, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é o momento para a lei ou grandes números serem explicados. De acordo com a sua definição, Lei de números grandes # 8220 é um teorema que descreve o resultado de realizar o mesmo experimento um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios deve ser próxima do valor esperado e tenderá a se aproximar uma vez que são realizadas mais tentativas. # 8221;

O que exatamente isso significa? Uma moeda tem dois lados. Se você joga uma moeda, a probabilidade de subir de cabeça e cauda é 1/2 = 0,5 = 50%. Se você jogar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma linha, mesmo que a probabilidade global seja de 50% porque o número de testes é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você jogar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50%, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas.

Como é a lei do grande número importante na análise dos sistemas forex? Em primeiro lugar, ele diz que os resultados de curto prazo não significam nada. Qualquer sistema ruim pode produzir 10, 20 ou mesmo 50 vitórias consecutivas, mas, no entanto, é garantido que falhe no longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado subiu e desce por 50 pips e os níveis de suporte / resistência não estão quebrados. Se você comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer bons lucros ... até as primeiras notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e obtenha lucros excelentes ... até a tendência final. A robustez a longo prazo do sistema deve ser testada antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve poder sobreviver por períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta, mais muito mais durante períodos lucrativos.

4. O número de negócios reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, digamos que temos um sistema que faz mil transações por ano. É um sistema robusto? A resposta é & # 8220; nós não conhecemos & # 8221; mesmo que o número de negociações seja grande. Por quê? Porque, durante um ano, não passou por todos os aspectos do mercado.

Se fizer 13 mil negócios durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x $ X, então sim, é um bom sistema. Se faz 13 mil negócios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Ele sobrevive, mas a curva é ajustada para um único aspecto de mercado. Se faz 3.000 negócios durante 13 anos e continua a ser lucrativo, ainda é um sistema ruim. Por quê? Porque se não negociasse durante uma condição de mercado desconhecida, então ela é ajustada de curva para um único aspecto de mercado. Se isso faz 13 mil negócios e o lucro dobra (eu não menciono nada sobre retirada aqui), isso significa que ele ganhou $ X durante um ano e $ X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual dos lucros.

5. Qualquer sistema pode ser rentável somente em backtests se forem adicionadas muitas regras. Adicionando múltiplas regras significa encaixe de curva na forma mais pura. O sistema falhará na negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para futuros mercados, mesmo que tenham funcionado no passado. O ajuste de curva, adicionando múltiplas regras, é um truque usado por vendedores comerciais de EA. Posso saber se o sistema está cheio de preenchimento apenas olhando sua curva de patrimônio. As regras de curto prazo que não têm sentido a longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos drawd0wn (por exemplo, não troque entre 12.03.2007 e 30.04.2007 e # 8221;). Se a curva de equidade aponte para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, e por isso eu gosto de curvas de equidade feias que mostram claramente o período de retirada.

Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​no forex, ignore-os e prepare-se para falhar. Nos seguintes artigos, vou explicar dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez dos nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward.

Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas de negociação bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem a longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é EURUSD. Usando 13 anos de Alpari UK sem dados de furos, aqui estão minhas descobertas:

Entre 0 e # 8211; 60 pips - & gt; 311 dias entre 60 e # 8211; 90 pips - & gt; 850 dias.

Entre 90 e 8211; 120 pips - & gt; 847 dias.

Entre 120 e 8211; 150 pips - & gt; 586 dias.

Entre 150 e 8211; 180 pips - & gt; 326 dias.

Entre 180 e 8211; 210 pips - & gt; 214 dias.

Entre 210 e 8211; 600 pips - & gt; 286 dias.

Ao estudar a tabela acima, percebo que o mercado freqüentemente se move entre 60 e 150 pips (850 + 847 + 586 = 2280 dias de um total de 3420 dias, o que significa 66%).

A primeira idéia que vem à minha mente é o comércio de pullbacks. Por exemplo, se a tendência aumentar, espero por um pequeno retracement e depois compre EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar as ondas 3 e 5, por favor veja o artigo sobre como o mercado forex se move). Mas quanto tempo é a onda 2 ou 4? Eu não sei disso, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção.

Go long rule: a tendência foi direta no dia anterior (Close [1] - Open [1] & gt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Gota curta: a tendência diminuiu no dia anterior (Close [1] - Open [1] & lt; 0) e o preço retrai uma certa percentagem do anterior High & # 8211; anterior baixa.

Parar a perda e tirar proveito não é mais de 150 pips cada. Me levou 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest:

Após 30 segundos de observar a curva de equidade, eu o descartei desde o início, porque parece ser apenas uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007-2009 e não foi tão bom no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips.

10.000 / 13 = 769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Assim, a relação de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, para não mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir.

Agora você vê por que as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex?

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Como usar as estatísticas de volatilidade Forex.

É possível acompanhar o quanto um par de moedas se move em média a cada dia, o quanto ele se move a cada dia da semana e até mesmo o quanto ele se move a cada hora. Esta informação, que é facilmente acessível, ajuda os comerciantes a tomar melhores decisões de negociação, como quando entrar e sair de negociações e onde estabelecer metas de lucro.

Não seria bom saber se o EURUSD provavelmente moverá 60 pips hoje, ou 90, ou 120? Embora possamos saber com certeza o que um par de moedas fará em um determinado dia, podemos usar médias para nos dar uma boa idéia. As estatísticas de volatilidade de Forex fornecem isso para nós. Podemos ver o quanto uma moeda se move em média a cada dia, quanto ela tende a se mover a cada dia da semana, e quanto um par de moedas tende a mover-se a cada hora. Por razões que discutiremos abaixo, há benefícios significativos para ter e rastrear essas informações regularmente.

O Mataf fornece gráficos de volatilidade fáceis de entender. A Oanda fornece uma calculadora de valor em risco, que também pode ser usada para estimar a volatilidade em diferentes períodos de tempo.

A figura abaixo mostra vários pares de moedas. As colunas ao longo da esquerda mostram vários pares de moedas, juntamente com um pequeno gráfico com a recente tendência de preços. A coluna sobre a qual nos preocupamos mais é a chamada "pips & # 8221 ;. Esta é a quantidade de pips que a moeda se move, em média, em um período de 24 horas. Por padrão, a média é calculada com base nas últimas 10 semanas de dados de preço. Isso pode ser alterado colocando uma quantidade diferente de tempo, como 5 semanas ou 20 semanas na caixa Fórmula e, em seguida, clicando no botão Atualizar ao lado.

Fonte: mataf 1 de novembro de 2017 e # 8211; Clique para ampliar.

Clique em um par de moedas para trazer dados mais detalhados. Na figura acima, o par EURCAD foi selecionado, o que traz gráficos adicionais sobre volatilidade por hora e volatilidade do dia da semana.

Enquanto o & # 8220; pips & # 8221; A coluna dá a média de quanto um par se move por dia, certos dias da semana tendem a ser mais voláteis do que outros. No exemplo acima, o EURCAD tem movimento médio diário de 114,84 pips, mas segunda-feira (1) e especialmente terça (2) tendem a ter volatilidade inferior à média. Quarta-feira (3) e sexta-feira (5) tendem a ter volatilidade acima da média. Quinta-feira (4) é próximo à média.

Dentro de cada dia, certas horas são mais voláteis do que outras. O gráfico horário está configurado para o fuso horário GMT. A hora e o dia atuais quando você visualiza esses gráficos, no Mataf, são sempre marcados em amarelo. Desta forma, você pode fazer uma conversão rápida, se necessário. Para o dia de negociação, considere negociar durante os horários do dia em que há maior volatilidade e evite o dia de comercialização durante as horas em que a volatilidade é realmente baixa.

Observe que este é um instantâneo no tempo, e essas estatísticas mudarão constantemente. As horas que são mais voláteis tendem a permanecer iguais, mas o quanto o preço se mova durante estas horas mudará. Que dias da semana são mais voláteis também tendem a permanecer o mesmo, mas também podem mudar ao longo do tempo.

Quando você clica em um par de moedas nas estatísticas de volatilidade do Mataf, você também verá um terceiro gráfico. Este gráfico mostra a volatilidade nos últimos anos. Isso é útil para avaliar as condições gerais do mercado. Por exemplo, você pode ter tido um fenomenal dia de negociação ou troca de swing no ano passado, mas, ao longo do tempo, você começa a se esforçar. Pode ser uma mudança na volatilidade.

O gráfico abaixo mostra a volatilidade diária a longo prazo no EURUSD. Em 2010, 2011 e 2015, o EURUSD estava movendo mais de 140 pips. Isso torna um pouco mais fácil saltar para fortes tendências. Em 2014, 2016 e 2017, a volatilidade era em grande parte inferior a 100 pips por dia em média. Você acha que uma mudança de 40% ou mais na volatilidade pode afetar sua negociação? Isso significa que precisamos ajustar essas mudanças.

Fonte: mataf 1 de novembro de 2017.

Formas de usar as estatísticas de volatilidade Forex.

Existem várias maneiras de usar estatísticas de volatilidade forex. Algumas dessas maneiras são discutidas abaixo.

& # 8211; Mudanças na volatilidade podem ser usadas para confirmar as mudanças na direção ou apontar para uma aceleração da tendência. Sharp move-se para mim é mais importante do que um preço sinuoso que tem pouca força por trás disso. Para mais informações sobre este tópico, veja Velocidade e Magnitude.

A volatilidade é freqüentemente associada a uma mudança na direção. As tendências são muitas vezes complacentes, as reversões não são. Portanto, a volatilidade aumentada geralmente é vista durante as correções dentro das tendências e nas reversões de tendência.

Quando um par move um certo número de pips em 24 horas, ele se moverá menos durante as horas específicas que estamos negociando (já que podemos negociar o dia inteiro). Por exemplo, o EUR / USD pode mover 120 pips por dia, mas apenas mover 85 pips durante a sessão dos EUA, ou 75 pips durante a sessão européia. Se a figura diária for usada, mas nós só estamos negociando durante algumas horas por dia, a estatística pode ser muito enganosa. Se dia de negociação, esteja ciente das estatísticas específicas para a hora do dia em que você está negociando. Veja Best Time of Day to Day Trade Forex para obter mais detalhes.

& # 8211; Durante uma tendência, a volatilidade é muitas vezes constante ou irá diminuir. Se a tendência acelerar, veremos um aumento da volatilidade. Isso pode ser uma confirmação ou um sinal de que o mercado está se aproximando de um ponto de viragem (um impulso de volatilidade muito poderoso após uma tendência de longo prazo é chamado de & # 8220; blow off & # 8221;), mas depende da maturidade da tendência. Um exemplo de uma tendência acelerada em um & # 8220; blow off & # 8221; moda, o que levou a uma grande reversão de tendência, é o USD / CHF em agosto de 2011.

& # 8211; Alterar o número de semanas que são calculadas em média no estudo de volatilidade pode afetar muito os dados fornecidos. Se você é um comerciante de curto prazo, acompanhe as estatísticas de volatilidade com base nas últimas 3 semanas ou menos. Os comerciantes de longo prazo podem se beneficiar com a expectativa de volatilidade em longo prazo (o padrão é de 10 semanas). Todos os comerciantes vão querer monitorar a volatilidade ao longo do tempo, pois isso pode fornecer informações sobre os motivos para o desempenho de negociação melhor ou pouco lustível.

A volatilidade intradiária, que é o número de pips que um par de moedas se move no dia, fornece muita informação sobre onde colocar metas de lucro e quando entrar em negociações. Se você deseja sair de uma posição hoje, as chances de uma encomenda preencher muito além da média média diária são escassas, a menos que ocorra um evento de notícias significativo.

Digamos que o EURUSD já tenha movido 100 pips hoje (distância entre alto e baixo), e o movimento médio é de apenas 80 pips para o dia da semana que você está negociando (sujeito a alterações). Se você comprar perto da alta, esperando que o preço vá ainda mais alto, você vai contra as probabilidades estatísticas. Comprar perto do alto e colocar um alvo de 20 pips acima significa que o preço terá que mover 120 pips naquele dia # 8230, muito além da média de 80. Embora possa acontecer, não é um comércio de alta probabilidade. Mesmo com um comércio perto do mínimo do dia, neste caso, e esperando que o preço caia ainda mais. Se o preço já se moveu para além do que normalmente se move em um dia (e não há notícias importantes que gerem o aumento da volatilidade), é um comércio de baixa probabilidade esperar que o preço continue expandindo seu alcance muito mais.

Dito isto, uma média é apenas uma média. Não é uma bola de cristal. Qualquer dia específico pode ser mais ou menos volátil do que a média indica. A volatilidade intradiária deve ser no radar de um dia de comerciante, mas não é o único fator a considerar.

A volatilidade nos permite saber quando trocar, e quando não. Os comerciantes do dia são especialmente suscetíveis ao custo do pagamento do spread, e quando a volatilidade cai, o lucro potencial também. Menos volatilidade e potencial de lucro reduzido, torna o spread mais caro. Portanto, os comerciantes de curto prazo geralmente se beneficiam com a negociação NOT quando a volatilidade é muito baixa.

Alguns dias da semana oferecem maiores oportunidades. Certas horas do dia são mais voláteis do que outras. Fique atento aos dias e às horas que lhe oferecem a maior oportunidade. Isso pode variar dependendo da sua estratégia.

& # 8211; Se os seus negócios durarem mais de uma semana, os dados diários fornecidos pela Mataf podem ser excessivos & # 8230; você simplesmente não precisa desses dados. Aplique um indicador de alcance real médio (ATR) em seus gráficos, e isso provavelmente irá fornecer-lhe todas as informações de volatilidade que você precisa.

& # 8211; Se estiver usando um ATR, você pode alterar o cronograma de seu gráfico de diariamente para semanalmente. Em um gráfico semanal, o ATR mostrará o quanto esse par de moedas geralmente se move ao longo de um período de uma semana.

A volatilidade está sempre mudando. Monitorar as mudanças na volatilidade, especialmente se suas estratégias são sensíveis (a maioria são) para essas mudanças.

Palavra final sobre estatísticas de volatilidade Forex.

Esta é uma breve introdução sobre como usar as estatísticas de volatilidade forex. Os comerciantes são incentivados a educar-se ainda mais sobre a volatilidade e as estatísticas.

Consulte a página Daily Forex Stats para obter recursos de volatilidade forex, bem como outras estatísticas comerciais, como a correlação. Você pode achar que estar ciente da volatilidade ajuda você a controlar o risco, encontrar estratégias de negociação alternativas e alertá-lo para possíveis perigos ou oportunidades.

Por Cory Mitchell, CMT.

Mais de 300 páginas, incluindo princípios básicos do forex para você começar, mais de 20 estratégias de negociação forex e como criar seu plano de negociação para o sucesso.